適当に。
var xhr = (function() { var func = null; var funcs = [function() { return new XMLHttpRequest(); }, function() { return new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP'); }, function() { return new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); }] for (var i = 0; i < funcs.length; i++) { var func = funcs[i]; try { func(); break; } catch (e) { func = null; } } return func; })();